Robot penjepit sandwich: Prinsip dan implementasi dari favorit baru arbitrase DEX

2025-08-08 06:33:36

Alat Arbitrase Otomatis dalam Ekosistem Transaksi Blockchain: Analisis Bot Sandwich

Seiring dengan penyebaran teknologi Blockchain, ekosistem perdagangan cryptocurrency juga berkembang pesat. Pertukaran terdesentralisasi (DEX) dengan keuntungan desentralisasi dan transparansinya, telah menjadi platform penting untuk perdagangan aset digital. Dalam proses pasar yang semakin matang, berbagai alat perdagangan otomatis muncul. Di antaranya, robot MEV (nilai maksimum yang dapat diekstrak) adalah program otomatis yang menjalankan strategi dan operasi perdagangan lainnya di jaringan blockchain. Robot-robot ini mengekstrak nilai maksimum dengan menyusun ulang, menyisipkan, atau menunda transaksi blockchain. Artikel ini akan membahas secara mendalam definisi, prinsip, cara implementasi, faktor-faktor yang mempengaruhi, dan arah optimasi dari robot sandwich.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan permintaan pasar, Bot jebakan juga berevolusi menjadi berbagai jenis untuk menyesuaikan dengan lingkungan perdagangan dan kebutuhan strategi yang berbeda. Berikut adalah beberapa jenis Bot jebakan yang umum:

1. Robot penjepit sandwich

Robot ini memantau pesanan besar di kolam perdagangan, mengajukan transaksi dengan biaya Gas yang lebih tinggi sebelum pesanan tersebut secara resmi dicatat di blockchain, sehingga menyelesaikan transaksi sebelum pengguna. Strategi ini melibatkan penyisipan transaksi sebelum dan setelah transaksi target (front-running dan back-running), untuk memanipulasi harga dan mendapatkan keuntungan.

2. Bot Jebakan Jenis Memindahkan Blok

Robot klip ini fokus pada memanfaatkan perbedaan harga antara berbagai DEX untuk menghasilkan keuntungan. Ia akan membeli aset dengan harga rendah di satu bursa, lalu menjualnya dengan harga tinggi di bursa lain, sehingga mendapatkan keuntungan. Strategi ini biasanya memerlukan robot untuk dapat dengan cepat mengidentifikasi perubahan harga antara berbagai bursa dan segera melaksanakan transaksi.

3. Robot Rilis Token Baru

Robot ini fokus pada fluktuasi harga saat penerbitan token baru. Pada awal peluncuran token baru di DEX, harga biasanya tidak stabil dan berfluktuasi cukup besar. Robot jebakan akan segera membeli saat token baru diluncurkan, dan menjual setelah harga naik untuk mendapatkan selisih. Jenis robot ini memerlukan perhatian tinggi terhadap dinamika peluncuran proyek baru dan kemampuan untuk melakukan pemesanan dengan cepat.

4. Bot Arbitrase Kolam Likuiditas

Robot arbitrase kolam likuiditas melakukan arbitrase dengan memindahkan aset antar kolam likuiditas yang berbeda. Ia akan mencari perbedaan harga antar kolam, melakukan penyediaan dan penarikan likuiditas untuk mendapatkan keuntungan. Ini memerlukan robot untuk dapat mengelola likuiditas dengan efisien dan merespons dengan cepat terhadap perubahan harga di dalam kolam.

5. Bot Arbitrase Pinjaman Kilat

Robot arbitrase pinjaman kilat memanfaatkan karakteristik pinjaman kilat untuk melakukan perdagangan. Pinjaman kilat memungkinkan pengguna untuk meminjam sejumlah besar dana dalam satu transaksi tanpa jaminan. Robot dapat memanfaatkan dana ini untuk mengendalikan harga pasar dalam waktu singkat untuk mencapai arbitrase. Misalnya, dengan menggunakan pinjaman kilat untuk menaikkan harga di satu kolam, lalu mendapatkan keuntungan di kolam lainnya.

6. Bot Arbitrase Segitiga

Arbitrase segitiga melibatkan perdagangan di antara tiga pasangan token yang berbeda untuk memanfaatkan perbedaan kurs demi mendapatkan keuntungan. Misalnya, dengan melakukan perdagangan A/B, B/C, dan kemudian melakukan perdagangan C/A secara berulang untuk mencapai profit. Jenis bot ini memerlukan perhitungan yang kompleks dan kemampuan eksekusi perdagangan yang cepat.

Artikel ini akan fokus menganalisis Bot sandwich.

Satu, Klip Sandwich Bot

Robot sandwich clip adalah alat perdagangan otomatis yang dirancang khusus untuk menghasilkan keuntungan melalui perdagangan yang mendahului di bursa terdesentralisasi. Ia menangkap peluang perdagangan di blockchain dengan cepat, melakukan transaksi sebelum atau setelah pesanan target, sehingga mendapatkan selisih harga. Inti dari robot sandwich clip adalah untuk merebut peluang perdagangan dengan efisiensi dan kecepatan tinggi.

Dua, Prinsip Bot Klip Sandwich

Operasi menguntungkan dari Bot sandwich didasarkan pada prinsip dasar berikut:

Pre-run: Sebelum pengguna lain mengirimkan pesanan beli tetapi belum dib打包 oleh penambang ke dalam Blok, Bot membeli token target dengan harga lebih rendah. Ketika pesanan pengguna dieksekusi dan mendorong harga naik, Bot dengan cepat menjual untuk mendapatkan selisih harga.
Setelah berlari: Sebelum pengguna lain menjual token, Bot terlebih dahulu menjual dengan harga yang lebih tinggi. Ketika pesanan jual pengguna menekan harga, Bot kemudian membeli kembali dengan harga yang lebih rendah, sehingga menghasilkan keuntungan.

Apa yang disebut jebakan adalah pengguna transaksi yang memanfaatkan selisih harga. Keberhasilan Bot jebakan bergantung pada pemahaman yang tepat tentang waktu transaksi dan prioritas tinggi dalam pelaksanaan transaksi.

Tiga, Pemikiran Implementasi

Memantau transaksi secara real-time:
- Menggunakan koneksi WebSocket untuk menghubungkan ke node Blockchain, mendengarkan transaksi yang menunggu untuk dikemas secara real-time.
- Saring transaksi target, dengan membandingkan kolom transaction.to atau transaction.from, identifikasi transaksi yang terkait dengan DEX target.
Penyaringan dan Penyaringan:
- Menyaring transaksi yang tidak terkait dengan strategi serta transaksi dari alamat sendiri, untuk mencegah siklus mati yang disebabkan oleh transaksi diri.
Penyesuaian harga Gas secara dinamis:
- Mengatur harga Gas yang lebih tinggi secara manual, sehingga penambang memprioritaskan transaksi Bot untuk dieksekusi sebelum pengguna biasa.
Dekode data transaksi:
- Menggunakan antarmuka kontrak cerdas (seperti Interface dalam ethers.js) untuk mendekode data transaksi, menentukan token dan jumlah yang terlibat dalam transaksi.
- Pilih metode pemanggilan kontrak yang sesuai berdasarkan informasi dekode, seperti swapExactETHForTokens atau swapTokensForExactTokens.

Empat, Pemikiran Kode

Buat layanan ws yang mendengarkan:

javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })

Menyaring transaksi ini:

javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { jika (transaksi && transaksi.tu && transaksi.tu.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transaksi.dari !== blackAddress) { // TODO } })

Menentukan arah perdagangan, mengatur harga Gas secara manual:

javascript fungsi calculate_gas_price(aksi, jumlah) { jika (aksi === "beli") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

Metode dekode transaksi, panggil fungsi:

javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

Lima, Faktor Penentu

Efektivitas dan keberhasilan Bot夹子 sangat terkait dengan berbagai faktor:

Kecepatan transaksi:
- Latensi jaringan dan kecepatan respons node akan langsung mempengaruhi waktu respons Bot. Menggunakan layanan node berkinerja tinggi dapat mengurangi latensi, beberapa penyedia layanan juga menawarkan dukungan node independen.
Biaya Gas:
- Dalam merebut prioritas transaksi, biaya Gas adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan. Biaya Gas yang terlalu tinggi dapat menggerogoti profit, oleh karena itu perlu menemukan keseimbangan antara kecepatan dan biaya.
Likuiditas pasar:
- Likuiditas tinggi membantu dalam eksekusi cepat transaksi besar tanpa secara signifikan mempengaruhi harga pasar. Kekurangan likuiditas dapat menyebabkan peningkatan slippage atau kegagalan transaksi.
Keamanan kontrak:
- Keamanan kontrak target secara langsung berkaitan dengan risiko operasi strategi. Bot harus memiliki kemampuan dasar untuk memverifikasi kode kontrak, agar transaksi tidak dimanfaatkan oleh kontrak jahat.
Lingkungan kompetisi:
- Di pasar mungkin ada beberapa bot jebakan yang bersaing untuk mendapatkan peluang keuntungan. Ketika persaingan ketat, tingkat keberhasilan perdagangan dan keuntungan mungkin terpengaruh.

Kesimpulan

MEV Bot menyediakan solusi efisien untuk arbitrase di bursa terdesentralisasi. Melalui analisis waktu nyata dan eksekusi cepat, ia dapat memperoleh keunggulan di pasar. Namun, Bot jebakan juga menghadapi tantangan kompetisi yang tinggi dan risiko yang tinggi. Investor perlu mempertimbangkan secara komprehensif implementasi teknologi, pengendalian risiko, dan strategi pasar untuk tetap kompetitif di pasar cryptocurrency yang terus berubah. Ke depan, seiring kemajuan teknologi dan ekspansi ekosistem DeFi, Bot jebakan diharapkan dapat berperan lebih banyak dan menciptakan lebih banyak nilai bagi pengguna.

DEFI-2.6%

Lihat Asli

Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.

8 Suka