なぜ同じ大きさのポジションを開くことが常に正しいわけではないのか？

取引を開始する際に、多くの人が見落としがちな重要な詳細があります:
常に0.1 $BTCでポジションを持っています。しかし、ある日は市場が1日に300ドル動いているのに、別の日は1500ドルの動きをしています。
同じサイズのポジションで取引を開始しても、実際には毎回異なる割合のリスクを取っています。
ここでATR (平均真の範囲)が登場します。ATRは、市場のボラティリティ、つまり価格が平均してどれだけ動いたかを測定する指標です。
この情報を受け取ったら、ストップ距離とポジションのサイズを実際の状況に応じて調整できます。
例えば:
アカウントには10,000 USDTがあります。取引ごとに最大1%のリスクを取りたいと思っています。これは100ドルを意味します。
#Bitcoinの最近の平均動きは500ドル前後です。
ストップ距離を500$に設定したとき:
📌 ポジションの大きさ = 100$ / 500$ = 0.2 BTC
しかし、ボラティリティが上昇し、日々の平均的な動きが1000ドルに達する場合、ストップの距離も広がる必要があります。
同じリスクを保持するために、今回は:
📌 ポジションサイズ = 100$ / 1000$ = 0.1 #BTC
つまり、ATRは「現在市場がどれだけ大きなステップを踏んでいるか？」という質問に対する明確な答えを提供します。
ATRは、テクニカル分析において古いツールではありません。