ブロックチェーン取引エコシステムにおける自動アービトラージツール：サンドイッチクリップボット分析

ブロックチェーン技術の普及に伴い、暗号通貨取引エコシステムも急速に発展しています。分散型取引所（DEX）は、その去中介化と透明性の利点により、デジタル資産取引の重要なプラットフォームとなっています。市場が徐々に成熟する過程で、さまざまな自動化取引ツールが登場しました。その中で、MEV（最大可提取価値）ボットは、ブロックチェーンネットワーク上で戦略や他の取引操作を実行する自動化プログラムです。これらのボットは、ブロックチェーン取引を再配置、挿入、または遅延させることで最大の価値を引き出します。本記事では、サンドイッチボットの定義、原理、実現方法、影響要因、及び最適化方向について詳しく探ります。

技術の進歩と市場の需要の変化に伴い、クリンチボットもさまざまなタイプに進化し、異なる取引環境や戦略のニーズに適応しています。以下は一般的なクリンチボットのタイプのいくつかです：

1. サンドイッチクリップボット

このボットは、トレーディングプール内の大口注文を監視し、これらの注文が正式にブロックチェーンに登録される前に、より高いガス代で先に取引を提出することで、ユーザーよりも早く取引を完了させます。この戦略は、ターゲット取引の前後に取引を挿入する（フロントランとバックラン）ことを含み、価格を操作して利益を得ることを目的としています。

2. 搬砖型罠ボット

この種類のクリンチボットは、異なるDEX間の価格差を利用して利益を上げることに特化しています。ある取引所で資産を安く買い、別の取引所で高く売ることで利益を得ます。この戦略には、ボットが異なる取引所間の価格変動を迅速に認識し、すぐに取引を実行できる必要があります。

3. 新しいトークン発行ボット

このボットは新しいトークンの発行時の価格変動に特化しています。新しいトークンがDEXに上場した初期は、価格が通常不安定で大きく変動します。クリンチボットはトークンが上場した直後に迅速に購入し、価格が上昇した後に売却して差額を得ます。このタイプのボットは新プロジェクトの発表動向に高度な注意を払い、迅速に注文を出す能力を持つ必要があります。

4. 流動性プールアービトラージボット

流動性プールアービトラージボットは、異なる流動性プール間で資産を移動させることによってアービトラージを行います。異なるプールの価格差を探し、流動性の提供と撤退の操作を行って利益を実現します。これには、ボットが流動性を効率的に管理し、プール内部の価格変動に迅速に対応できる必要があります。

5. フラッシュローンアービトラージボット

フラッシュローンアービトラージボットは、フラッシュローンの特性を利用して取引を行います。フラッシュローンは、ユーザーが担保なしで一度の取引で大量の資金を借り入れることを許可します。ボットは、これらの資金を利用して、短時間内に市場価格を操作し、アービトラージを実現できます。例えば、フラッシュローンを利用してあるプールで価格を押し上げ、その後別のプールで利益を得ることができます。

6. 三角アービトラージ型ボット

三角アービトラージは、異なる3つのトークンペア間で取引を行い、為替レートの差を利用してアービトラージを実現することを含みます。例えば、A/B、B/C、そしてC/Aの取引を介してループして利益を得ることができます。このタイプのボットは、複雑な計算と迅速な取引実行能力を必要とします。

本文はサンドイッチクリンチボットを重点的に分析します。

一、サンドイッチ夹子ボット

サンドイッチクリップボットは、分散型取引所での先行取引を通じて利益を上げるために特別に設計された自動化取引ツールです。これは、迅速にオンチェーン取引の機会を捉え、ターゲット取引の注文の前または後に取引を行うことで、価格差を得ることを可能にします。サンドイッチクリップボットの核心は、高い効率と高い速度で取引の先手を取ることにあります。

二、サンドイッチクリップボットの原理

サンドイッチクリップボットの利益操作は、以下の基本原理に基づいています：

1. フロントラン：他のユーザーが買い注文を提出したが、まだマイナーにブロックにパッケージ化されていない間に、ボットが低価格でターゲットトークンを購入します。ユーザーの注文が実行され、価格が上昇した後、ボットは迅速に売却して価格差を得ます。

2. 後売り：他のユーザーがトークンを売る前に、ボットが先に高い価格で売却します。ユーザーの売り注文が価格を下げた後、ボットが再び低い価格で買い戻すことで利益を得ます。

いわゆるクリンチとは、取引ユーザーをクリンチして、差額を稼ぐことです。クリンチボットの成功は、取引のタイミングを正確に把握し、取引の実行を高い優先度で行うことに依存しています。

第三に、アイデアの実装

1. リアルタイム取引監視：

   • WebSocketを使用してブロックチェーンノードに接続し、パッキング待ちのトランザクションをリアルタイムで監視します。
   • 目標取引をフィルタリングし、transaction.toまたはtransaction.fromフィールドを比較して、目標DEXに関連する取引を特定します。

2. フィルタリングと選別：

   • ストラテジーに関係のない取引や自己アドレスの取引をフィルタリングし、自己取引によるデッドロックを防ぎます。

3.ガス価格を動的に調整します。

• 高いガス価格を手動で設定し、ボットの取引を優先的に処理するようにして、一般ユーザーよりも先に実行されるようにします。

4. トランザクションデータのデコード：
   • スマートコントラクトインターフェース（ethers.jsのInterfaceなど）を使用して、取引データをデコードし、取引に関与するトークンと金額を判断します。
   • デコード情報に基づいて、swapExactETHForTokens や swapTokensForExactTokens などの適切なコントラクト呼び出し方法を選択します。

四、コードの考え方

1. リスニングのwsサービスを作成する：

JavaScriptの 定数 WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = 新しいethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("保留中", (tx) => { トド })

2. これらの取引をフィルタリングする：

JavaScriptの WssProvider.on("保留中", (tx) => { if (transaction & transaction.to && transaction.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() & transaction.from !== blackAddress) { トド } })

3.取引の方向を決定し、ガス価格を手動で設定します。

JavaScriptの 関数 calculate_gas_price(action, amount) { if (action === "買") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } それ以外は { 返品額.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }

4. トランザクションのデコード方法、関数を呼び出す：

JavaScriptの const iface = 新しい ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)

5. 行列式

クリンチボットの有効性と成功は、さまざまな要因に密接に関連しています：

1. 取引速度:

   • ネットワーク遅延とノードの応答速度はボットの反応時間に直接影響します。高性能ノードサービスを使用することで遅延を減らすことができ、一部のサービスプロバイダーは独立ノードのサポートも提供しています。

2. ガス料金：

   • 取引の優先順位を確保する際、Gas料金は重要な考慮事項です。高すぎるGas料金は利益を食いつぶすため、速度とコストのバランスを見つける必要があります。

3. 市場流動性:

   • 高い流動性は、市場価格に大きな影響を与えることなく、大口取引を迅速に実行するのに役立ちます。流動性が不足していると、スリッページが増加したり、取引が失敗したりする可能性があります。

4. コントラクトの安全性：

   • 目標契約の安全性は、戦略操作のリスクに直接関係しています。ボットは契約コードの基本的な検証能力を備えている必要があり、悪意のある契約による取引の利用を避けるためです。

5.競争環境:

• 市場には複数のボットが同時に利益の機会を争っている可能性があります。競争が激しいと、取引の成功率や利益に影響を及ぼすことがあります。

まとめ

MEVボットは去中心化取引所のアービトラージに対して効率的な解決策を提供します。リアルタイム分析と迅速な実行を通じて、市場での優位性を確保できます。しかし、罠ボットは高い競争と高リスクの課題にも直面しています。投資家は技術実現、リスク管理、市場戦略を総合的に考慮し、変化し続ける暗号通貨市場で競争力を維持する必要があります。今後、技術の進歩とDeFiエコシステムの拡大に伴い、罠ボットはより多くの分野でその潜在能力を発揮し、ユーザーにさらに多くの価値を生み出すことが期待されています。