Herramientas de arbitraje automatizado en el ecosistema de trading de cadena de bloques: análisis de Bots de sándwich
Con la popularización de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas también está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura gradualmente, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, los bots de MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras operaciones comerciales en la red de cadena de bloques. Estos bots extraen el máximo valor reorganizando, insertando o retrasando transacciones en la cadena de bloques. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores de influencia y direcciones de optimización de los bots de sándwich.
Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de trampa también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación, se presentan algunos tipos comunes de Bots de trampa:
1. Bots de sándwich
Este Bots monitorea las grandes órdenes en el fondo de comercio, presentando transacciones con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener ganancias.
2. Bots tipo ladrillo
Estos Bots se centran en aprovechar las diferencias de precios entre diferentes DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a un precio más alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que los Bots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre los distintos intercambios y ejecutar rápidamente las transacciones.
3. Bots de lanzamiento de nuevos tokens
Este tipo de bots se centra en la fluctuación de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas de un nuevo token que se lanza en un DEX, los precios suelen ser inestables y fluctúan mucho. Los bots de trampa compran rápidamente cuando el token acaba de salir y venden después de que el precio ha subido para obtener la diferencia. Este tipo de bots requiere una alta atención a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y debe tener la capacidad de realizar pedidos rápidamente.
4. Bots de arbitraje de piscina de liquidez
Los bots de arbitraje de liquidez realizan arbitraje al transferir activos entre diferentes pools de liquidez. Buscan las diferencias de precios entre los distintos pools, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots gestionen la liquidez de manera eficiente y respondan rápidamente a los cambios de precios dentro del pool.
5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago
Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios tomar prestados grandes cantidades de dinero en una sola transacción, sin necesidad de garantía. Los Bots pueden utilizar estos fondos para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo, y luego obtener ganancias en otro grupo.
6. Robots de arbitraje triangular
El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tipos de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, al negociar A/B, B/C, y luego volver a negociar C/A en un ciclo para realizar ganancias. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.
Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.
Uno, el robot de pinzas para sándwiches
Los Bots de sándwich son una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de transacción en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se coloque una orden de transacción objetivo, obteniendo así un margen de beneficio. El núcleo de los Bots de sándwich radica en aprovechar las oportunidades de trading con alta eficiencia y velocidad.
II. Principio del robot de sándwich
Las operaciones de ganancias del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:
Carrera adelantada: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, los Bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando se ejecuta la orden del usuario y se eleva el precio, el Bots vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta en corto: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, los bots los venden primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios hacen que el precio baje, los bots vuelven a comprar a un precio más bajo, logrando así ganancias.
Lo que se llama trampa se refiere a los usuarios de comercio que ganan la diferencia de precio. El éxito de los Bots de trampa depende de la precisión en la captura del momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.
Tres, enfoque de implementación
Escuchar transacciones en tiempo real:
Usar una conexión WebSocket para conectar a los nodos de la Cadena de bloques y escuchar en tiempo real las transacciones pendientes de ser empaquetadas.
Filtrar las transacciones objetivo, identificando las transacciones relacionadas con el DEX objetivo mediante la comparación de los campos transaction.to o transaction.from.
Filtrado y selección:
Filtrar las transacciones que no están relacionadas con la estrategia y las transacciones de la propia dirección, para evitar ciclos de muerte causados por el auto comercio.
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Configurar manualmente un precio de Gas más alto para que los mineros prioricen las transacciones de los Bots y se ejecuten antes que las de los usuarios comunes.
Decodificar datos de transacción:
Utilizar interfaces de contratos inteligentes (como Interface en ethers.js) para decodificar datos de transacciones y determinar los tokens y montos involucrados en la transacción.
Según la información de decodificación, elija el método de llamada de contrato adecuado, como swapExactETHForTokens o swapTokensForExactTokens.
Cuatro, ideas de código
Crear un servicio ws que escuche:
javascript
const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY}
const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL);
WssProvider.on("pending", (tx) => {
// TODO
})
Método de transacción de decodificación, llamar a la función:
javascript
const iface = new ethers.utils.Interface(abi)
const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, factores determinantes
La efectividad y el éxito de los Bots de trampa están estrechamente relacionados con varios factores:
Velocidad de transacción:
La latencia de la red y la velocidad de respuesta de los nodos afectarán directamente el tiempo de reacción de los Bots. Utilizar servicios de nodos de alto rendimiento puede reducir la latencia, y algunos proveedores de servicios también ofrecen soporte para nodos independientes.
Gas costos:
Al priorizar las transacciones, el costo de Gas es un factor importante a considerar. Un costo de Gas demasiado alto puede consumir las ganancias, por lo que es necesario encontrar un equilibrio entre velocidad y costo.
Liquidez del mercado:
Alta liquidez ayuda a ejecutar rápidamente grandes transacciones sin afectar significativamente el precio del mercado. La falta de liquidez puede causar un aumento en el deslizamiento o fallos en la transacción.
Seguridad del contrato:
La seguridad del contrato objetivo está directamente relacionada con el riesgo de la operación de la estrategia. Los Bots deben tener la capacidad básica de verificar el código del contrato para evitar que las transacciones sean aprovechadas por contratos maliciosos.
Entorno competitivo:
Puede haber varias trampas Bots en el mercado compitiendo por oportunidades de ganancias. Cuando la competencia es intensa, la tasa de éxito de las transacciones y las ganancias pueden verse afectadas.
Conclusión
Los Bots de MEV ofrecen una solución eficiente para el Arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de trampa también enfrentan altos niveles de competencia y riesgos. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de trampa desempeñen un papel en más áreas, creando más valor para los usuarios.
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retroactive_airdrop
· 08-08 07:00
El mercado está loco.
Ver originalesResponder0
RektCoaster
· 08-08 06:42
Hermano de buen hígado, ¡entra a trabajar en Flash Loans después de graduarte!
Pinzas para sándwiches Bots: Principio y implementación del nuevo favorito del arbitraje DEX
Herramientas de arbitraje automatizado en el ecosistema de trading de cadena de bloques: análisis de Bots de sándwich
Con la popularización de la tecnología de cadena de bloques, el ecosistema de comercio de criptomonedas también está evolucionando rápidamente. Los intercambios descentralizados (DEX), gracias a sus ventajas de desintermediación y transparencia, se han convertido en plataformas importantes para el comercio de activos digitales. A medida que el mercado madura gradualmente, han surgido diversas herramientas de comercio automatizado. Entre ellas, los bots de MEV (valor máximo extraíble) son programas automatizados que ejecutan estrategias y otras operaciones comerciales en la red de cadena de bloques. Estos bots extraen el máximo valor reorganizando, insertando o retrasando transacciones en la cadena de bloques. Este artículo profundizará en la definición, principios, métodos de implementación, factores de influencia y direcciones de optimización de los bots de sándwich.
Con el avance de la tecnología y los cambios en la demanda del mercado, los Bots de trampa también han evolucionado en varios tipos para adaptarse a diferentes entornos de negociación y necesidades de estrategia. A continuación, se presentan algunos tipos comunes de Bots de trampa:
1. Bots de sándwich
Este Bots monitorea las grandes órdenes en el fondo de comercio, presentando transacciones con una tarifa de Gas más alta antes de que estas órdenes se registren oficialmente en la cadena de bloques, completando así la transacción antes que el usuario. Esta estrategia implica insertar transacciones antes y después de la transacción objetivo (front-running y back-running) para manipular el precio y obtener ganancias.
2. Bots tipo ladrillo
Estos Bots se centran en aprovechar las diferencias de precios entre diferentes DEX para obtener ganancias. Compran activos a bajo precio en un intercambio y luego los venden a un precio más alto en otro intercambio, obteniendo así beneficios. Esta estrategia generalmente requiere que los Bots puedan identificar rápidamente los cambios de precios entre los distintos intercambios y ejecutar rápidamente las transacciones.
3. Bots de lanzamiento de nuevos tokens
Este tipo de bots se centra en la fluctuación de precios durante la emisión de nuevos tokens. En las primeras etapas de un nuevo token que se lanza en un DEX, los precios suelen ser inestables y fluctúan mucho. Los bots de trampa compran rápidamente cuando el token acaba de salir y venden después de que el precio ha subido para obtener la diferencia. Este tipo de bots requiere una alta atención a las dinámicas de lanzamiento de nuevos proyectos y debe tener la capacidad de realizar pedidos rápidamente.
4. Bots de arbitraje de piscina de liquidez
Los bots de arbitraje de liquidez realizan arbitraje al transferir activos entre diferentes pools de liquidez. Buscan las diferencias de precios entre los distintos pools, llevando a cabo operaciones de provisión y retiro de liquidez para obtener ganancias. Esto requiere que los bots gestionen la liquidez de manera eficiente y respondan rápidamente a los cambios de precios dentro del pool.
5. Bots de arbitraje de préstamos relámpago
Los Bots de arbitraje de préstamos relámpago utilizan las características de los préstamos relámpago para realizar transacciones. Los préstamos relámpago permiten a los usuarios tomar prestados grandes cantidades de dinero en una sola transacción, sin necesidad de garantía. Los Bots pueden utilizar estos fondos para manipular los precios del mercado en un corto período de tiempo para lograr arbitraje. Por ejemplo, utilizando un préstamo relámpago para aumentar el precio en un grupo, y luego obtener ganancias en otro grupo.
6. Robots de arbitraje triangular
El arbitraje triangular implica realizar transacciones entre tres pares de tokens diferentes para aprovechar las diferencias en las tipos de cambio y obtener ganancias. Por ejemplo, al negociar A/B, B/C, y luego volver a negociar C/A en un ciclo para realizar ganancias. Este tipo de Bots requiere cálculos complejos y una rápida capacidad de ejecución de transacciones.
Este artículo se centrará en el análisis de los Bots de sándwich.
Uno, el robot de pinzas para sándwiches
Los Bots de sándwich son una herramienta de trading automatizada, diseñada para obtener ganancias mediante el front-running en intercambios descentralizados. Captura rápidamente oportunidades de transacción en la cadena, realizando operaciones antes o después de que se coloque una orden de transacción objetivo, obteniendo así un margen de beneficio. El núcleo de los Bots de sándwich radica en aprovechar las oportunidades de trading con alta eficiencia y velocidad.
II. Principio del robot de sándwich
Las operaciones de ganancias del robot de sándwich se basan en los siguientes principios básicos:
Carrera adelantada: antes de que otros usuarios envíen órdenes de compra que aún no han sido empaquetadas en un bloque por los mineros, los Bots compran el token objetivo a un precio más bajo. Cuando se ejecuta la orden del usuario y se eleva el precio, el Bots vende rápidamente para obtener la diferencia de precio.
Venta en corto: Antes de que otros usuarios vendan sus tokens, los bots los venden primero a un precio más alto. Cuando las órdenes de venta de los usuarios hacen que el precio baje, los bots vuelven a comprar a un precio más bajo, logrando así ganancias.
Lo que se llama trampa se refiere a los usuarios de comercio que ganan la diferencia de precio. El éxito de los Bots de trampa depende de la precisión en la captura del momento de la transacción y de la alta prioridad en la ejecución de la transacción.
Tres, enfoque de implementación
Escuchar transacciones en tiempo real:
Filtrado y selección:
Ajuste dinámico del precio del Gas:
Decodificar datos de transacción:
Cuatro, ideas de código
javascript const WSS_URL = wss://api.example.com/node/ws/v1/eth/mainnet/${YOUR_KEY} const WssProvider = new ethers.providers.WebSocketProvider(WSS_URL); WssProvider.on("pending", (tx) => { // TODO })
javascript WssProvider.on("pending", (tx) => { if (transacción && transacción.to && transacción.to.toLowerCase() === ROUTER.toLowerCase() && transacción.from !== blackAddress) { // TODO } })
javascript función calcular_precio_gas(acción, cantidad) { if (acción === "buy") { return amount.add(100000000) // 0.1 Gwei } else { return amount.sub(100000000) // 0.1 Gwei } }
javascript const iface = new ethers.utils.Interface(abi) const result = iface.decodeFunctionData('swapExactETHForTokens', transaction.data)
Cinco, factores determinantes
La efectividad y el éxito de los Bots de trampa están estrechamente relacionados con varios factores:
Velocidad de transacción:
Gas costos:
Liquidez del mercado:
Seguridad del contrato:
Entorno competitivo:
Conclusión
Los Bots de MEV ofrecen una solución eficiente para el Arbitraje en intercambios descentralizados. A través del análisis en tiempo real y la ejecución rápida, pueden obtener ventajas en el mercado. Sin embargo, los Bots de trampa también enfrentan altos niveles de competencia y riesgos. Los inversores deben considerar de manera integral la implementación técnica, el control de riesgos y las estrategias de mercado para mantener la competitividad en un mercado de criptomonedas en constante cambio. En el futuro, a medida que avancen las tecnologías y se expanda el ecosistema DeFi, se espera que los Bots de trampa desempeñen un papel en más áreas, creando más valor para los usuarios.