Análise de Mercado e Relatório Quinzenal de Estratégias Quantitativas
Visão geral do mercado
O Bitcoin e o Ethereum apresentaram uma forte tendência de alta nas últimas duas semanas. O Bitcoin subiu de cerca de 78.000 USDT para quase 105.000 USDT, uma valorização de 34%. O Ethereum, por sua vez, disparou de cerca de 1.600 USDT para cerca de 2.600 USDT, com um aumento superior a 60%.
A valorização e a elasticidade de preço do Ethereum são claramente superiores às do Bitcoin, especialmente no início de maio, quando ambos apresentaram um aumento sincronizado. Isso pode estar relacionado à desaceleração das políticas tarifárias e à proximidade da atualização do Ethereum Pectra. O preço do Bitcoin é mais alto e sua volatilidade é relativamente estável, enquanto o Ethereum reage mais rapidamente e apresenta maiores aumentos.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin e o Ethereum apresentaram mudanças significativas na amplitude de flutuação entre o início de abril e meados de maio. Em meados de abril, a volatilidade do Bitcoin atingiu picos frequentes, seguida por uma convergência geral da flutuação no final de abril e início de maio. A volatilidade do Ethereum, por outro lado, experimentou várias elevações acentuadas antes e depois de saltos de preço, chegando até a superar o Bitcoin em certos momentos, mostrando que seu processo de alta foi acompanhado por oscilações de curto prazo mais intensas.
A proporção de volume de negociação longa e curta (LSR) mostra que, apesar do preço continuar subindo, o volume de negociações curtas no mercado também aumentou. O LSR do Bitcoin mantém-se em torno de 1, enquanto o LSR do Ethereum apresenta flutuações mais acentuadas. Isso indica que há uma generalizada expectativa e sentimento de hedge no mercado em níveis elevados, com os investidores mostrando cautela.
O valor total das posições em contratos apresenta uma tendência de alta, refletindo o aquecimento contínuo do mercado. O valor em aberto do Bitcoin subiu lentamente de cerca de 60 bilhões de dólares para perto de 240 bilhões de dólares, enquanto o Ethereum aumentou de cerca de 18 bilhões de dólares para quase 24 bilhões de dólares. Em relação à taxa de financiamento, ambos os ativos mantêm-se em torno de 0%, com pequenas flutuações, mostrando que a força compradora e vendedora no mercado está relativamente equilibrada.
A situação de liquidação de contratos apresenta uma tendência mista de posições longas e curtas. No dia 8 de maio, o montante de liquidação de posições curtas disparou para 836 milhões de dólares. E no dia 12 de maio, o montante de liquidação de posições longas aumentou significativamente para 476 milhões de dólares. Isso reflete que o mercado, ao ultrapassar níveis de preços chave, experimenta um fenômeno de liquidação concentrada de posições curtas, mas mesmo em um mercado em alta, as posições longas ainda enfrentam liquidações em níveis altos locais, mostrando que a volatilidade do mercado continua intensa.
Análise Quantitativa - Estratégia de Quebra de Médias Móveis Concentradas
"Estratégia de quebra de médias móveis densas" é uma estratégia de momentum que combina a avaliação da tendência técnica. A estratégia observa a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para identificar o momento em que o mercado pode estar prestes a experimentar oscilações direcionais. Quando várias médias móveis tendem a se alinhar e se aproximar, se o preço romper claramente a área das médias móveis, isso é visto como um sinal de início de tendência.
Parâmetros principais incluem:
percentage_threshold: limiar de avaliação da concentração da média móvel
tp_sl_ratio: taxa de lucro e perda
short_period/long_period: períodos de média móvel de curto/p longo
Lógica de estratégia:
Verificar se as seis médias móveis (SMA20/60/120,EMA20/60/120) estão próximas.
O preço quebra a média móvel, acionando o sinal de entrada
Adotar um mecanismo dinâmico de take profit e stop loss para gerenciar a posição
Usando ETH/USDT como exemplo, na retroanálise do gráfico de 2 horas no último ano, a combinação de parâmetros ideal é:
percentage_threshold = 1.4
tp_sl_ratio = 10
A taxa de retorno anualizada desta combinação atingiu 127,59%, com uma redução máxima inferior a 15%, e um ROMAD de até 8,61%, superando significativamente a estratégia de hold do ETH no mesmo período (-46,05%).
A estratégia se destaca na captura da dinâmica inicial das tendências e na continuidade dos lucros, possuindo um forte valor prático. No futuro, pode-se considerar a combinação de filtragem de volume de transações, filtragem de volatilidade e outros mecanismos para melhorar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes estados de mercado.
Resumo
De 25 de abril a 12 de maio, o mercado de criptomoedas apresentou características estruturais de "preços em forte alta, com emoções ainda cautelosas". BTC e ETH subiram simultaneamente, com ETH tendo um aumento maior e uma volatilidade mais acentuada. A proporção de longos e curtos e a taxa de financiamento não mostraram uma tendência significativamente otimista, indicando uma vontade limitada de seguir o aumento do mercado. As posições em contratos continuaram a subir, com os vendedores a descoberto enfrentando liquidações concentradas no início de maio, seguidas por liquidações reversas para os compradores em 12 de maio, refletindo um aumento na divergência do mercado sob alta alavancagem.
A estratégia de "quebra de médias móveis densas" utilizada na análise quantitativa demonstrou um desempenho excelente nos dados de 2 horas de ETH/USDT, com uma taxa de retorno anual de até 127,59%. Esta estratégia, através da estrutura de momentum e filtragem de tendência, mostra uma boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos. No entanto, na prática, ainda pode ser afetada por oscilações de mercado, condições extremas ou falhas de sinal; recomenda-se combinar com outros fatores quantitativos e mecanismos de controle de risco para melhorar a estabilidade e adaptabilidade da estratégia.
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ZKSherlock
· 7h atrás
na verdade... os padrões de elasticidade do preço do eth revelam uma relação probabilística fascinante, mas alguém considerou as implicações de privacidade desses movimentos de mercado? *ajusta os óculos acadêmicos*
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MagicBean
· 7h atrás
Vamos lá, BTC, derrube o teto do bull run!
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GweiTooHigh
· 7h atrás
Deixa pra lá, não consigo dormir, vou olhar os gráficos.
BTC e ETH em forte aumento, estratégia de quebra de médias móveis com retorno anualizado de 127%
Análise de Mercado e Relatório Quinzenal de Estratégias Quantitativas
Visão geral do mercado
O Bitcoin e o Ethereum apresentaram uma forte tendência de alta nas últimas duas semanas. O Bitcoin subiu de cerca de 78.000 USDT para quase 105.000 USDT, uma valorização de 34%. O Ethereum, por sua vez, disparou de cerca de 1.600 USDT para cerca de 2.600 USDT, com um aumento superior a 60%.
A valorização e a elasticidade de preço do Ethereum são claramente superiores às do Bitcoin, especialmente no início de maio, quando ambos apresentaram um aumento sincronizado. Isso pode estar relacionado à desaceleração das políticas tarifárias e à proximidade da atualização do Ethereum Pectra. O preço do Bitcoin é mais alto e sua volatilidade é relativamente estável, enquanto o Ethereum reage mais rapidamente e apresenta maiores aumentos.
Em termos de volatilidade, o Bitcoin e o Ethereum apresentaram mudanças significativas na amplitude de flutuação entre o início de abril e meados de maio. Em meados de abril, a volatilidade do Bitcoin atingiu picos frequentes, seguida por uma convergência geral da flutuação no final de abril e início de maio. A volatilidade do Ethereum, por outro lado, experimentou várias elevações acentuadas antes e depois de saltos de preço, chegando até a superar o Bitcoin em certos momentos, mostrando que seu processo de alta foi acompanhado por oscilações de curto prazo mais intensas.
A proporção de volume de negociação longa e curta (LSR) mostra que, apesar do preço continuar subindo, o volume de negociações curtas no mercado também aumentou. O LSR do Bitcoin mantém-se em torno de 1, enquanto o LSR do Ethereum apresenta flutuações mais acentuadas. Isso indica que há uma generalizada expectativa e sentimento de hedge no mercado em níveis elevados, com os investidores mostrando cautela.
O valor total das posições em contratos apresenta uma tendência de alta, refletindo o aquecimento contínuo do mercado. O valor em aberto do Bitcoin subiu lentamente de cerca de 60 bilhões de dólares para perto de 240 bilhões de dólares, enquanto o Ethereum aumentou de cerca de 18 bilhões de dólares para quase 24 bilhões de dólares. Em relação à taxa de financiamento, ambos os ativos mantêm-se em torno de 0%, com pequenas flutuações, mostrando que a força compradora e vendedora no mercado está relativamente equilibrada.
A situação de liquidação de contratos apresenta uma tendência mista de posições longas e curtas. No dia 8 de maio, o montante de liquidação de posições curtas disparou para 836 milhões de dólares. E no dia 12 de maio, o montante de liquidação de posições longas aumentou significativamente para 476 milhões de dólares. Isso reflete que o mercado, ao ultrapassar níveis de preços chave, experimenta um fenômeno de liquidação concentrada de posições curtas, mas mesmo em um mercado em alta, as posições longas ainda enfrentam liquidações em níveis altos locais, mostrando que a volatilidade do mercado continua intensa.
Análise Quantitativa - Estratégia de Quebra de Médias Móveis Concentradas
"Estratégia de quebra de médias móveis densas" é uma estratégia de momentum que combina a avaliação da tendência técnica. A estratégia observa a convergência de várias médias móveis de curto e médio prazo para identificar o momento em que o mercado pode estar prestes a experimentar oscilações direcionais. Quando várias médias móveis tendem a se alinhar e se aproximar, se o preço romper claramente a área das médias móveis, isso é visto como um sinal de início de tendência.
Parâmetros principais incluem:
Lógica de estratégia:
Usando ETH/USDT como exemplo, na retroanálise do gráfico de 2 horas no último ano, a combinação de parâmetros ideal é:
A taxa de retorno anualizada desta combinação atingiu 127,59%, com uma redução máxima inferior a 15%, e um ROMAD de até 8,61%, superando significativamente a estratégia de hold do ETH no mesmo período (-46,05%).
A estratégia se destaca na captura da dinâmica inicial das tendências e na continuidade dos lucros, possuindo um forte valor prático. No futuro, pode-se considerar a combinação de filtragem de volume de transações, filtragem de volatilidade e outros mecanismos para melhorar ainda mais a adaptabilidade da estratégia em diferentes estados de mercado.
Resumo
De 25 de abril a 12 de maio, o mercado de criptomoedas apresentou características estruturais de "preços em forte alta, com emoções ainda cautelosas". BTC e ETH subiram simultaneamente, com ETH tendo um aumento maior e uma volatilidade mais acentuada. A proporção de longos e curtos e a taxa de financiamento não mostraram uma tendência significativamente otimista, indicando uma vontade limitada de seguir o aumento do mercado. As posições em contratos continuaram a subir, com os vendedores a descoberto enfrentando liquidações concentradas no início de maio, seguidas por liquidações reversas para os compradores em 12 de maio, refletindo um aumento na divergência do mercado sob alta alavancagem.
A estratégia de "quebra de médias móveis densas" utilizada na análise quantitativa demonstrou um desempenho excelente nos dados de 2 horas de ETH/USDT, com uma taxa de retorno anual de até 127,59%. Esta estratégia, através da estrutura de momentum e filtragem de tendência, mostra uma boa capacidade de seguir a tendência e controle de recuos. No entanto, na prática, ainda pode ser afetada por oscilações de mercado, condições extremas ou falhas de sinal; recomenda-se combinar com outros fatores quantitativos e mecanismos de controle de risco para melhorar a estabilidade e adaptabilidade da estratégia.