บทนำ

รายงานเชิงปริมาณรายปักษ์นี้ (25 เมษายนถึง 12 พฤษภาคม) วิเคราะห์แนวโน้มตลาดของ Bitcoin และ Ethereum โดยใช้ตัวชี้วัดที่สําคัญเช่นอัตราส่วนระยะยาวสั้นดอกเบี้ยเปิดและอัตราการระดมทุน รายงานสํารวจการประยุกต์ใช้ "กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนาแน่น" ในตลาด ETH/USDT โดยมีรายละเอียดกรอบตรรกะและกลไกการระบุสัญญาณ ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพพารามิเตอร์อย่างเป็นระบบและการทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งในการรับรู้แนวโน้มและการควบคุมความเสี่ยงโดยมีวินัยในการดําเนินการที่ชัดเจน โดยรวมแล้วมันมีประสิทธิภาพเหนือกว่าวิธีการซื้อและถือที่เรียบง่ายสําหรับ ETH โดยเสนอกรอบการปฏิบัติสําหรับการซื้อขายเชิงปริมาณ

สรุป

• ในสองสัปดาห์ที่ผ่านมา BTC และ ETH ทั้งสองเพิ่มขึ้น โดย ETH มีการเติบโตมากกว่าและแสดงความผันผวนมากกว่า
• อัตราส่วน Long-Short ของ ETH ได้เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงกิจกรรมการซื้อขายระยะสั้นที่แข็งแกร่งและการ spek ในตลาด ระหว่างการระดมทุน ตำแหน่งสั้นไม่แสดงให้เห็นถึงการถอนตัวที่ชัดเจน
• ความสนใจที่เปิดของ BTC เพิ่มขึ้นอย่างช้า ในขณะที่ ETH มีการเพิ่มขึ้นมากขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคม
• ตลาดอนุพันธ์โดยรวมได้สัมผัสการละลายของสัญญาณสั้นในต้นเดือนพฤษภาคม ตามด้วยการละลายของสัญญาณยาวในวันที่ 12 พฤษภาคม โดยเน้นทำให้เห็นถึงการแตกต่างของตลาดที่กัดกันอย่างรุนแรงภายใต้ความเหนือของความเน้นในการเลเวอเรจ
• การวิเคราะห์เชิงปริมาณใช้ "กลยุทธ์การฝ่าวงล้อมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หนาแน่น" ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงถึง 127% ภายใต้การตั้งค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด

ภาพรวมของตลาด

1. การวิเคราะห์ความผันผวนของราคาของ Bitcoin และ Ethereum

ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนทั้ง BTC และ ETH ได้แสดงแนวโน้มขาขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยยังคงรักษาจังหวะที่ค่อนข้างตรงกันจนถึงต้นเดือนพฤษภาคม ในช่วงเวลานี้ BTC เพิ่มขึ้นจากประมาณ 78,000 USDT เป็นเกือบ 105,000 USDT ในขณะที่ ETH เพิ่มขึ้นจากประมาณ 1,600 USDT เป็นประมาณ 2,600 USDT การเพิ่มขึ้นของ ETH นั้นใหญ่กว่าของ BTC อย่างเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของราคาที่มากขึ้น ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม สินทรัพย์ทั้งสองปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งน่าจะได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายความกังวลด้านนโยบายภาษี โดย BTC เข้าสู่ช่วงรีบาวด์

BTC ด้วยราคาที่สูงกว่าและความผันผวนที่ต่ำ แสดงให้เห็นถึงเส้นทางที่มั่นคงกว่า; ในทางกลับกัน ETH ส่งมอบการเรียกร้องที่แข็งแรงและเร็วกว่า ในต้นแรกตลาดขาดความคาดหวังที่ดีสำหรับ ETH ทำให้ล้าช้าอยู่ข้างหลัง อย่างไรก็ตามเมื่อเดือนพฤษภาคมเข้ามา - พร้อมกับการอัปเกรด Pectra และการผ่อนผันภาษี - ETH ได้รับความสนใจอีกครั้งและมีการเพิ่มขึ้นในปริมาณการซื้อขาย จับตาการดำเนินการในประสิทธิภาพนี้ ความแตกต่างนี้แสดงให้เห็นถึงการโฟกัสใหม่ในระยะสั้นต่อค่าแบ่งส่วนของ ETH ในตลาด

รูปที่ 1: BTC ได้เพิ่มขึ้นเกือบ 105,000 USDT ในขณะที่ ETH พุ่งทางหน้าไปทาง 2,600 USDT—แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นที่มีความมั่นคงและการตอบสนองราคาที่เร็วมาก

ในเชิงความไม่เสถียรภาพทั้ง BTC และ ETH มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรูปแบบการแปรผันจากต้นเมษายนถึงกลางพฤษภาคม ในช่วงกลางเมษายน ความไม่เสถียรภาพของ BTC มีการกระตุ้นบ่อยครั้ง แสดงถึงอารมณ์ของตลาดที่เพิ่มขึ้นและการปรับราคาอย่างรุนแรง อย่างไรก็ตาม จากในช่วงสุดท้ายของเมษายนและต้นเดือนพฤษภาคม ความไม่เสถียรภาพเริ่มลดลง แสดงถึงช่วงเวลาสั้น ๆ ของการเสถียรตลาด

ในทวีความแตกต่างกัน, ความผันผวนของ ETH มีการกระโดดโล้มที่แทรกซึ่งเฉพาะอย่างยิ่งรอบราคาที่แตกออก, บางครั้งได้แม้วเนียนเกินไปจาก BTC ส่งผลให้ ETH ประสบการกระทบที่รุนแรงมากขึ้นในระยะสั้น ๆ ในระหว่างการเคลื่อนไหวของ ETH โดยรวม, ความผันผวนของ BTC กระจายกันไปมากขึ้นในขณะที่ความผันผวนของ ETH มุ่งจุดที่เกิดขึ้นในขณะที่ราคาแตกออกที่สำคัญๆ—ซึ่งบ่งชี้ว่า ETH มีแนวโน้มที่จะได้รับการไหลของเงินทุนที่มีการเคลื่อนไหวมากขึ้น

รูปที่ 2: BTC แสดงความผันผวนที่เสถียรสม่ำเสมอในขณะที่ ETH ประสบการณ์การกระจุกอย่างรุนแรงหลายครั้ง

โดยรวมแล้ว ETH แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มราคาที่มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงความผันผวนที่เข้มงวดมากขึ้นในระหว่างวงจรตลาดนี้ ทำให้เห็นถึงการตอบสนองที่แข็งแกร่งต่อราคาในช่วงเวลาที่สำคัญมากขึ้น ในทวีความเป็นตามที่ BTC แสดงให้เห็นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นที่มีความมั่นคงมากขึ้นพร้อมกับโปรไฟล์ความผันผวนที่กระจายอย่างเหมาะสมมากขึ้น สะท้อนถึงความทนทานที่สูงกว่าของมันในระหว่างการเปลี่ยนแปลงของตลาด

แม้ว่าทั้งสองสินทรัพย์จะเป็นการเพิ่มราคาที่ซิงโครไนซ์กัน แต่รูปแบบความผันผวนและจังหวะของพวกเขาก็แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดดเด่นถึงลักษณะทางตลาดและดีไนมิกส์โครงสร้าง

จากมุมมองการซื้อขายระยะสั้น การติดตามการนำเข้าทุนของ BTC และการเปลี่ยนแปลงความผันผวนอาจทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้สำคัญของความใคร่ครวญของตลาดที่กว้างขวาง

2. การวิเคราะห์อัตราส่วน Long-to-Short (LSR) สำหรับบิตคอยน์และเอเธอเรียม

อัตราส่วน Long-to-Short (LSR) เป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับการวัดปริมาณการซื้อแรงกว่าการขายในตลาด มักใช้ในการประเมินอารมณ์ของตลาดและความแข็งแกร่งของแนวโน้มที่กำลังเกิดขึ้น อัตราส่วน LSR ที่มากกว่า 1 หมายถึงคำสั่งซื้อแรง (Longs) เกินคำสั่งขายแรง (Shorts) ซึ่งบ่งชี้ถึงทิศทางของตลาดที่เป็นโอราศ

ตามข้อมูลจาก Coinglass ทั้ง BTC และ ETH ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มราคาที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามรูปแบบ LSR ของพวกเขาเผยให้เห็นระดับความแตกต่างที่แตกต่างกัน สําหรับ BTC LSR เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วงแรกของการชุมนุม แต่ยังคงผันผวนประมาณ 1 แม้จะลดลงต่ํากว่า 1 ประมาณวันที่ 10 พฤษภาคม สิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีราคาสูงขึ้น แต่ตําแหน่ง Short ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันซึ่งหมายความว่านักลงทุนบางคนเลือกที่จะป้องกันความเสี่ยงหรือเปิดชอร์ตในระดับที่สูงขึ้น ตลาดไม่ได้สร้างโครงสร้างขาขึ้นด้านเดียวที่ชัดเจนและยังคงมีความสงสัยเกี่ยวกับความยั่งยืนของการชุมนุม [3]

ในทวีความต่างกัน, อัตราส่วนของ ETH’s LSR แสดงให้เห็นถึงความผันผวนมากขึ้น ระหว่างการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก $2,000 ไปสู่ $2,600, อัตราส่วนนี้ไม่ได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่เป็นการเคลื่อนไหวแรง ๆ หลายครั้ง รวมถึงการลดลงที่สังเกตเห็นได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม นี้บ่งบอกว่าการกระทำของราคาของ ETH ได้รับการเฝ้าระวังอย่างหนักและมีการซื้อขายในระยะสั้นอย่างแรงกะทันหัน และการแข่งขันของตลาด โดยมีตำแหน่งสั้นยังคงอยู่ และอารมณ์ของตลาดยังคงแตกต่างตลอดการเข้าร่วมของตลาด

แม้ว่า BTC และ ETH จะเห็นการเพิ่มราคามากในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ LSRs ของพวกเขาไม่แสดงการเพิ่มขึ้นที่ยั่งยืน ในทางกลับกัน ข้อมูลแสดงให้เห็นถึงความระมัดระวังที่กว้างขวางและกิจกรรมป้องกันเมื่อราคาสูงขึ้น แนะนำว่าเส้นเคร่งของตลาดขายขาวขางขาดการสนับสนุนโครงสร้างชัดเจนและอารมณ์ของนักลงทุนยังคงระมัดระวัง

รูปที่ 3: BTC LSR ลดลงในระหว่างความผันผวน แสดงให้เห็นถึงความเริ่มอ่อนแรงของการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้น

รูปที่ 4: ETH LSR แสดงความผันผวนสูง แสดงถึงการแตกต่างของอารมณ์ของตลาดที่สำคัญ

3. การวิเคราะห์ดอกเบี้ยเปิด

ตามข้อมูลจาก Coinglass ความสนใจที่เปิดกว้างทั้ง BTC และ ETH ได้แสดงแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมซึ่งบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมของตลาดและกิจกรรมการซื้อขายที่เพิ่มขึ้น ดอกเบี้ยเปิดของ BTC เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์โดยประสบกับความผันผวนบางอย่าง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่สูงขึ้นและในที่สุดก็ทรงตัวในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ดอกเบี้ยเปิดของ ETH เพิ่มขึ้นจากประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์เป็นเกือบ 24 พันล้านดอลลาร์ตามรูปแบบที่คล้ายกับ BTC แต่มีวิถีที่มั่นคงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ETH เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งส่งสัญญาณถึงการไหลเข้าของเงินทุนใหม่และตําแหน่งที่ใช้งานอยู่ในช่วงเวลานั้น [4]

โดยรวมการเพิ่มขึ้นพร้อมกันของความสนใจที่เปิดและราคาสำหรับทั้งสองสินทรัพย์ยืนยันถึงการมีส่วนร่วมในตลาดที่เพิ่มขึ้นและการใช้ความเสี่ยงมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การไหลเข้าของ BTC คงที่หลังจากเมษายนท้าย ETH แสดงให้เห็นถึงเสถียรภาพที่แข็งแกร่งมากขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึ้นของความสนใจในการซื้อขายดีริวาทีฟใน ETH ในระยะสั้น

รูปที่ 5: ดอกเบี้ยเปิดของ BTC แสดงถึงเส้นทางการเคลื่อนไหวขึ้นช้าลง ในขณะที่ ETH มีการเพิ่มขึ้นที่แข็งแรงมากขึ้นในต้นเดือนพฤษภาคม

4. อัตราการเงินทุน

ค่าอัตราทุนสำหรับ BTC และ ETH มักมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยรอบ 0% โดยบ่อยครั้งการสลับระหว่างบวกและลบ หมายถึงการต่อสู้ที่สมดุลเมื่อยาวและสั้น ในช่วงปลายเมษายน BTC ประสบกับกรณีที่มีอัตราทุนลบหลายครั้ง โดยมีการคดที่น่าสังเกตขณะวันที่ 20 เมษายน กำลังชี้ชัดว่าทั้งนั้นมีการต่อสู้ที่เชื่อมโยงอยู่ในเวลานั้น - อาจจะเป็นเพราะกิจกรรมป้องกันขายขนาดใหญ่ ETH แสดงรูปแบบที่คล้ายกันในช่วงเวลานี้ แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อย เชื่อมถึงการเปลี่ยนที่ชั่วคราวไปในทิศทางลบโดยไม่มีการกดดันอย่างต่อเนื่อง

เมื่อราคาขึ้นและดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น อัตราการจ่ายเงินสำหรับทั้ง BTC และ ETH ก็เริ่มเป็นบวกเชื่อมต่อกับ 0% ถึง 0.01% นี้สะท้อนถึงอารมณ์ดีขึ้นและตำแหน่งค้างคาวที่เหนื่อยและดำเนินการมีอยู่อย่างไร้ลิขิต อย่างไรก็ตาม ความจริงที่อัตราการจ่ายเงินไม่กระโดดขึ้นอย่างรุนแรงนั้นบ่งบอกว่า ในขณะที่การจำกัดของตำแหน่งที่ดีขึ้นมีการเพิ่มขึ้น ตลาดไม่ได้ร้อนเกินไปและอารมณ์ยังคงเป็นที่เฉลียวคล่อง

รูปที่ 6: อัตราค่าเงินกู้ BTC และ ETH กลับบวกเรื่อย ๆ และคงอยู่ระหว่าง 0% และ 0.01% สะท้อนทิศทางขาขึ้นและการตำแหน่งในทิศทางขายยาวที่เจริญ

5. แผนภูมิการละลายสกุลเงินดิจิตอล

ตามข้อมูลจาก Coinglass ตั้งแต่กลางเดือนเมษายนเป็นต้นมา ตลาดสกุลเงินดิจิทัลได้สัมผัสประสบการณ์การละลายระหว่างการเก็บเงินและการละลายในรอบต่าง ๆ โดยการละลายในรอบสั้นมีความโดดเด่นมากในต้นเดือนพฤษภาคม ในวันที่ 8 พฤษภาคม การละลายในรอบสั้นเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ มาถึง 836 ล้านเหรียญในหนึ่งวันเดียว แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็วซึ่งทำให้ต้องละลายตำแหน่งสั้นของมากในเวลาเดียว

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคมเนื่องจากความผันผวนของตลาดทวีความรุนแรงขึ้นการชําระบัญชีระยะยาวเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยมียอดรวมรายวัน 476 ล้านดอลลาร์ซึ่งชี้ให้เห็นว่าผู้ค้าบางรายที่เข้าสู่ตําแหน่งยาวในระดับที่สูงขึ้นไม่สามารถทนต่อการดึงกลับและถูกบังคับให้ชําระบัญชี สิ่งนี้บ่งชี้ว่าแม้จะมีแนวโน้มขาขึ้นโดยรวม แต่ความผันผวนในระยะสั้นยังคงสูงและทั้งระยะยาวและระยะสั้นได้รับความเดือดร้อนที่จุดผันผวนที่สําคัญ ตลาดอนุพันธ์ยังคงมีการเคลื่อนไหวสูงและมีความเสี่ยงสูง [7]

รูปแบบนี้สอดคล้องกับการสังเกตเห็นก่อนหน้าของการเพิ่มราคา การเพิ่มความสนใจที่เปิดเผย และอัตราค่าเงินทุนกลับบวก โดดเด่นในเช่นได้ทำให้ชั่งสั้นถูกลบทิ้งในช่วงเวลาที่ราคาพุ่งขึ้นอย่างมาก ทำให้วัวได้รับประโยชน์ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม แม้ในกรอบเวลาคงติดหมู่ ตำแหน่งที่ยาวยังสามารถเผชิญกับการถดถอยได้ยังคงมีการตั้งชัดชัด โดยเฉพาะในช่วงเวลาของการเพิ่มความไม่สมดุล เช่นช่วงกลางเดือนพฤษภาคม สรุปได้ว่าความไม่สตยืนยันความไม่สตยางตลอดเวลาในตลาด ที่มีความเสี่ยงสูงและการป้องกันความเสี่ยงที่ทำให้กลายเป็นลักษณะหลักของการซื้อขายอนุพันธ์เชิงเข้ารหัส

รูปที่ 7: การละลายของตำแหน่งที่สั้นกระโดดขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม โดยมียอดรวมถึง 836 ล้านเหรียญในหนึ่งวัน

การวิเคราะห์ปริมาณ - กลยุทธ์การพุ่งออกของเฉลี่ยเคลื่อนที่อันเข้ม

(ข้อความประกาศ: การทำนายทั้งหมดในบทความนี้เป็นไปตามข้อมูลประวัติศาสตร์และแนวโน้มของตลาดเท่านั้น และมีจุดประสงค์เพียงเพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำในการลงทุนหรือการรับประกันในประสิทธิภาพของตลาดในอนาคต นักลงทุนควรประเมินความเสี่ยงอย่างรอบคอบและตัดสินใจอย่างรอบคอบเมื่อมีการลงทุนที่เกี่ยวข้อง)

1. ภาพรวมกลยุทธ์

กลยุทธ์การบุกเบิกเฉลี่ยเคลื่อนที่หนา คือการทำความเข้าใจเชิงเทียบทางการเคลื่อนไหวที่ใช้การวิเคราะห์แนวโน้มทางเทคนิค กลยุทธ์นี้จะระบุการเคลื่อนไหวของตลาดไปทางทิศทางโดยการสังเกตการรวมกันของเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นถึงกลาง (เช่น 5 วัน, 10 วัน, 20 วัน) ในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้เริ่มจะปรับตัวและรวมตัวกันอย่างใกล้ชิด มันจะบ่งบอกถึงช่วงรวมตัว ซึ่งชี้ให้เห็นว่าตลาดกำลังเตรียมตัวสำหรับการบุกเบิก

หากราคาบุกลาสุดท้ายไปข้างบนของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่รวมกัน จะถือว่าเป็นสัญญาณการพัฒนาที่สดใส ในทวีความเทียบเทียม การขาดที่ต่ำกว่าสายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงสัญญาณที่แสดงถึงการล้มละลาย

เพื่อเสริมความใช้ในชีวิตประจำวันและปรับปรุงการจัดการความเสี่ยง เชนส์ทราทีกี้ยังรวมเข้าด้วยกันกลไกการบริหารกำไรและขาดทุนเป็นเปอร์เซ็นต์คงที่ ทำให้เข้าและออกได้อย่างทันเวลาเมื่อมีแนวโน้มเกิดขึ้น สมดุลระหว่างการรับรางวัลและความเสี่ยง โดยรวมแล้ว กลยุทธ์นี้ถูกออกแบบขึ้นเพื่อจับโอกาสแนวโน้มระยะสั้นถึงกลางระยะ เสนอกรอบการซื้อขายที่มีระเบียบวินัยและสามารถดำเนินการได้

2. การตั้งค่าพารามิเตอร์หลัก

3. ตรรกะกลยและกลไกการดำเนินงาน

เงื่อนไขการเข้า

• การตรวจสอบการรวมเฉลี่ยเคลื่อนที่คำนวณระยะห่างระหว่างค่าสูงสุดและต่ำสุดของ moving averages หกประเภทคือ SMA20, SMA60, SMA120, EMA20, EMA60, และ EMA120 เมื่อระยะห่างต่ำกว่าค่าที่กำหนด (เช่น 1.5% ของราคา) จะถือว่าเป็นการรวมสัมพันธ์ของ moving average
  "threshold" หมายถึงค่าสำคัญที่เมื่อถึงค่านี้จะกระตุ้นเกิดผลลัพธ์ ไม่ว่าจะเป็นเป็นค่าต่ำสุดหรือสูงสุด

• เงื่อนไขการบุก

  • ถ้าราคาปัจจุบันพักเหนี่ยว ข้ามไปเหนี่ยวสุดสูงของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หก, ถือเป็นสัญญาณการบุกเบิกที่ดีและกระตุ้นให้เกิดซื้อการดำเนินการ.
  • ถ้าราคาปัจจุบัน ตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หกอันดับสูงสุด, ถือว่าเป็นสัญญาณการขาดทุนและเริ่มเรียกใช้ ขายการดำเนินการ.

เงื่อนไขการออก: กลไกใช้กำไรและหยุดขาด

• ออกจากตำแหน่ง Long:

  • If the price ต่ำกว่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ต่ำสุดในเวลาที่เข้า, aหยุดขาดทุนถูกเรียกใช้
  • ถ้าราคา เพิ่มขึ้นมากกว่าระยะห่างระหว่างราคาเข้าและ MA ต่ำสุด × อัตราส่วนความเสี่ยง-ผลตอบแทน, a เก็บกำไรถูกเรียกใช้

• ออกจากตำแหน่งขายสั้น:

  • หากราคาเพิ่มขึ้นเหนือเฉลี่ยเคลื่อนที่สูงสุดในเวลาที่เข้า คหยุดขาดทุนถูกกระตุ้น
  • ถ้าราคาลดลงมากกว่าระยะห่างระหว่างราคาเข้าทำการและ MA สูงสุด × อัตราความเสี่ยง-ผลตอบแทน, a เก็บกำไรถูกกระตุ้น

ตัวอย่างแผนภูมิ

• สัญญาณการซื้อขายถูกเรียกใช้
  แผนภูมิด้านล่างแสดงสัญญาณเข้าสู่ตลาดล่าสุดที่ถูกเรียกใช้โดยกลยุทธ์เมื่อ 8 พฤษภาคม 2025 โดยใช้แผนภูมิเทียนเทียน 2 ชั่วโมง ETH/USDT ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2025 ตามที่สังเกตเห็น ราคาขายตัวขึ้นหลังจากที่ 6 ค่าเฉลี่ยการเคลื่อนที่มาชิดกันใกล้ๆ ตามเงื่อนไขเข้าตลาดที่กำหนดไว้ของกลยุทธ์ ระบบดำเนินการคำสั่งซื้อในขณะที่เกิดการสะท้อนกลับ, สำเร็จในการจับจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวต่อมา

รูปที่ 8: ภาพประกอบจุดเข้าสู่ตลาดโดยตามเงื่อนไขกลยุทธ์สำหรับ ETH/USDT ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2025

• การปฏิบัติการซื้อขายและผลลัพธ์
  ระบบออกจากตําแหน่งโดยอัตโนมัติเมื่อถึงอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทนที่กําหนดไว้ล่วงหน้าตามกลไกการทํากําไรแบบไดนามิกที่ล็อคในส่วนหลักของการแกว่งตัวของราคาอย่างมีประสิทธิภาพ แม้ว่าจะมี upside เพิ่มเติมในภายหลัง แต่การค้าก็ปฏิบัติตามกฎกลยุทธ์อย่างเคร่งครัดซึ่งแสดงให้เห็นถึงการควบคุมความเสี่ยงที่มั่นคงและความสม่ําเสมอในการดําเนินการ การรวมกลไก trailing stop หรือ trend-following ในอนาคตอาจขยายผลกําไรในช่วงโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง

รูปที่ 9: ภาพแสดงจุดออกจากการเรียกร้องสำหรับ ETH/USDT ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2025

ผ่านตัวอย่างสดข้างต้น เราได้สาธิตถึงตรรกะการเข้าสู่ตลาดและกลไกการบำรุงกำไรแบบไดนามิกที่ถูกเริ่มขึ้นโดยเงื่อนไขการรวมกลุ่มเคลื่อนที่เฉลี่ยและการบุกรุกราคา โดยใช้ประโยชน์จากปฏิสัมพันธ์ระหว่างราคาและโครงสร้างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ กลยุทธ์สามารถจับจุดเริ่มต้นของแนวโน้มได้อย่างแม่นยำและออกอัตโนมัติระหว่างความผันผวนต่อมา - รักษาส่วนกำไรหลักในขณะที่ควบคุมความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กรณีนี้ไม่เพียงแต่ทำให้สามารถตรวจสอบได้ความประทับใจและวินัยในการดำเนินงานของกลยุทธ์ แต่ยังเน้นความสำคัญของมันความมั่นคงและความสามารถในการจัดการความเสี่ยงในเงื่อนไขตลาดจริง ซึ่งเป็นพื้นฐานที่แข็งแรงสำหรับการปรับปรุงพารามิเตอร์ในอนาคตและการประสานกลยุทธ์

4. ตัวอย่างการทดสอบกลับทางทางปฏิบัติ

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำหรับการทดสอบย้อนกลับ

เพื่อระบุการสมควรที่ดีที่สุดของการรวมพารามิเตอร์ เราทำการค้นหาตารางระบบตามกริดในช่วงต่อไปนี้:

• อัตราส่วน tp_sl: 3 ถึง 14 (เพิ่มขึ้นทีละ 1)
• ค่าทศนิยม: 1 ถึง 19.9 (เพิ่มขึ้นทีละ 0.1)
  การใช้ETH/USDTเช่นเป็นตัวอย่าง ระบบทดสอบ23,826 การสอดคล้องพารามิเตอร์ในข้อมูลเทียบเท่าเทียบกับเทียบกับข้อมูลเทียบเท่าเทียบเท่าเทียบกับข้อมูลเทียบเท่าเทียบเทียบกับข้อมูลเทียบเท่าอัตราผลตอบแทนรายปี, อัตราส่วน Sharpe, การลดลงสูงสุด, และ ROMAD (Return Over Maximum Drawdown), ให้การประเมินอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับผลการดำเนินกลยุทธ์

รูปที่ 10: การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของชุดพารามิเตอร์กลยุทธ์ 5 อันดับบนสุด

การอภิปรายลำเอียงกลยุทธ์
กลยุทธ์จะเริ่มสัญญาณซื้อเมื่อระบบตรวจจับว่าระยะห่างระหว่างเส้นเคลื่อนที่หกเส้นได้รวมกันภายใน 1.4%, และราคาขึ้นผ่านขอบเขตบนของเส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยขึ้น โครงสร้างนี้มุ่งหวังจะจับเวลาที่การขาดทุนกำลังจะเริ่มขึ้นเข้าสู่ตำแหน่งในราคาปัจจุบันและใช้เส้นเคลื่อนที่เฉลี่ยสูงสุดในเวลาของการขาดทุนเป็นจุดอ้างอิงสำหรับเทคนิคการดูแลรายได้อย่างไดนามิก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการรางวัล

กลยุทธ์ใช้การตั้งค่าต่อไปนี้:

• เกณฑ์เปอร์เซ็นต์ = 1.4 (ระยะทางสูงสุดที่อนุญาตระหว่างเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หกเส้น)
• อัตราส่วน_tp_sl = 10 (อัตราส่วนกำไรที่เคลื่อนไหว)
• ช่วงสั้น = 6，ระยะเวลายาว = 14 (จำนวนช่วงสังเกตการเคลื่อนไหวเฉลี่ย)

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและผลการดำเนินงาน
ช่วงเวลาการทดสอบย้อนกลับ1 พฤษภาคม 2024 ถึง 12 พฤษภาคม 2025ในช่วงเวลานี้ชุดพารามิเตอร์ที่เลือกส่งผลสรรพอุดมอย่างโดดเด่น ด้วยอัตราผลตอบแทนประมาณ 127.59%, การสูญเสียสูงสุดต่ำกว่า 15%และROMAD ของ 8.61%. ข้อมูลเหล่านี้สื่อถึงศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของทุนของกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับการควบคุมความเสี่ยงด้านล่างอย่างมีประสิทธิภาพ

ตามที่แสดงในแผนภูมิ กลยุทธ์ดีมากเหนือกว่าวิธีการซื้อและถือ ETHในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา (ซึ่งได้รับการคืน-46.05%ประสิทธิภาพของมันมีความโดดเด่นอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงของความผันผวนที่สูงหรือการเปลี่ยนแนวโน้ม ด้วยขอบเขตการกำไรและการเข้าเทรดที่แข็งแกร่งของมัน การควบคุมการลงทุนลดลงมีความเหนือชัดเจนต่อการถือไว้โดย passively

เรายังดำเนินการเปรียบเทียบข้ามเซ็ตพารามิเตอร์ lima อันดับแรก, ด้วยการกำหนดค่าปัจจุบันที่บรรลุสมดุลที่ดีที่สุดระหว่าง ผลตอบแทนและความมั่นคง, ทำให้มีความเป็นปฏิบัติสูงสุดสำหรับการประยุกต์ใช้ในโลกแห่งความเป็นจริง มองไปข้างหน้าได้ว่ากลยุทธ์สามารถถูกเสริมเพิ่มโดยการรวมเข้าด้วยกันการปรับค่าเกณฑ์อย่างไดนามิก, หรือผสมกัน ตัวกรองปริมาณและความผันผวน, เพื่อเพิ่มความสามารถในการปรับตัวในตลาดแนวตั้งและเปิดให้ใช้งานได้ทั่ว สินทรัพย์และช่วงเวลาหลายรายการ.

รูปที่ 11: การเปรียบเทียบผลตอบแทนสะสมในระยะเวลาหนึ่งปีของกลยุทธ์พารามิเตอร์ 5 ลำดับบนกับการถือครอง ETH

5. สรุปยุทธศาสตร์

“กลยุทธ์การบุกรุกเฉลี่ยเคลื่อนที่หนา” เป็นกลยุทธ์เทรนด์เบสท์มูเมนตัมที่ออกแบบมาเพื่อการรวมตัวไดนามิกของเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นถึงกลางหลายตัวพร้อมกับการตรวจจับการบีบตัวของเฉลี่ยเคลื่อนที่และการบุกรุกราคาที่สอดคล้องกัน กลยุทธ์มีเป้าหมายที่จะจับจุดสำคัญก่อนที่การเคลื่อนไหวของตลาดจะเริ่มต้น โดยผสานการวิเคราะห์ราคาโครงสร้างกับกลไกการหากำไรได้ทำให้เข้าร่วมในการเคลื่อนไหวของเทรนด์ระยะสั้นถึงกลางอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมควบคุมความเสี่ยงด้านล่าง

ในการทดสอบกลับนี้ เราใช้ ETH/USDT พร้อมข้อมูลแท่งเทียน 2 ชั่วโมงและดำเนินการค้นหาตารางการค้นหาทั่วไป 23,826 คอมบินาที่สอง ระหว่างน้ำหนักการทดสอบระยะเวลาครอบครอง 1 พฤษภาคม 2024 ถึง 12 พฤษภาคม 2025 ซึ่งที่ผ่านมา เราได้คัดเลือกชุดพารามิเตอร์ 5 ชุดที่ดีที่สุดโดยขึ้นอยู่กับการคืนทุนและเมตริกการควบคุมความเสี่ยง การประเมินผลการปฏิบัติการขึ้นอยู่กับการคืนทุนตามปี ค่าที่ถด้จำนวนสูงสุด อัตราตัวเลือกที่รวดเร็วและ ROMAD ชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดคือเกณฑ์เปอร์เซ็นต์ = 1.4 และ tp_sl_ratio = 10.

การบรรลุผลตอบแทนรายปี 127.59%, ค่าสูญเสียสูงสุดไม่เกิน 15%, และ ROMAD 8.61%, ทำได้ดีกว่าขอบัญชี ETH Buy and Hold ในช่วงเวลาเดียวกัน (ที่คืน -46.05%)

จากการวิเคราะห์การกระจายพารามิเตอร์ กลยุทธ์ที่ดีที่สุดมักเน้นมากในพื้นที่ที่มี ค่าโน้ม (threshold)ค่าและปานกลางถึงสูงอัตราส่วน tp_sl. นี่แสดงให้เห็นว่าการตรวจจับได้เร็วของเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่แนบกันอย่างเข้มงวด ร่วมกับการตั้งค่าการกำไรที่ผ่อนคลายอย่างมีประสิทธิภาพในการจับคลื่อนที่ทั้งหมด ในทวีความต่าง ค่าทรีเชือเกินสูงหรือเป้าหมายกำไรที่เข้มงวดเกินไป มักสร้างการเข้าทำธุรกรรมบ่อยและออกก่อนเวลา ซึ่งทำให้ประสิทธิภาพโดยรวมลดลง

โดยสรุปกลยุทธ์นี้มีประสิทธิภาพในการรับผลตอบแทนสูงและควบคุมความเสี่ยงอย่างเข้มงวดภายในโครงสร้างราคาในระยะกลางของ ETH โลจิกนี้มีความแข็งแรงและยืดหยุ่นในการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์ มีความสามารถในการใช้ในชีวิตจริงอย่างมาก โซนพารามิเตอร์กับค่ายามระหว่าง 1.3 และ 1.5 และtp_sl_ratio ระหว่าง 9 ถึง 11 ให้ประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่องในตัวชี้วัดหลัก ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถของกลยุทธ์ในการจับโมเมนตัมของแนวโน้มในช่วงต้นและรักษาการแกว่งตัวของผลกําไร นอกจากนี้ การรวมตัวกรองปริมาณและกลไกการยกเว้นช่วงตลาดสามารถเพิ่มความสามารถในการปรับตัวและความยืดหยุ่นในสภาวะตลาดที่หลากหลาย และขยายศักยภาพในการปรับใช้หลายตลาด

สรุป

ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายนถึง 12 พฤษภาคม ตลาดสกุลเงินดิจิทัลแสดงรูปแบบโครงสร้างของการเคลื่อนไหวของราคาที่แข็งแกร่งท่ามกลางความเชื่อมั่นที่ระมัดระวัง BTC และ ETH เพิ่มขึ้นควบคู่กันโดย ETH แสดงกําไรที่มากขึ้นและความผันผวนที่มากขึ้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนระยะยาวและอัตราการระดมทุนไม่ได้แสดงอคติแบบกระทิงที่ชัดเจนซึ่งบ่งบอกถึงความกระตือรือร้นที่ จํากัด ในการไล่ตามการชุมนุม ดอกเบี้ยเปิดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยชอร์ตจะเลิกกิจการจํานวนมากในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม ตามด้วยการบังคับชําระบัญชีระยะยาวในวันที่ 12 พฤษภาคม ซึ่งเน้นย้ําถึงความแตกต่างของตลาดที่ทวีความรุนแรงขึ้นภายใต้สภาวะเลเวอเรจสูง โดยรวมแล้ว แม้ว่าราคาจะแข็งค่าขึ้น แต่ความเชื่อมั่นของตลาดและโมเมนตัมของเงินทุนยังคงไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งทําให้การควบคุมความเสี่ยงและระยะเวลามีความสําคัญต่อการดําเนินการที่ประสบความสําเร็จ

การวิเคราะห์ปริมาณใช้กลยุทธ์ “Dense Moving Average Breakout Strategy” โดยใช้การปรับค่าพารามิเตอร์แบบระบบและประเมินผลการดำเนินการโดยใช้ข้อมูล ETH/USDT 2 ชั่วโมง กลยุทธ์ได้รับผลตอบแทนที่น่าประทุนอย่างมากที่อยู่ที่ 127.59% ต่อปี ที่ดีกว่าการลงทุนแบบซื้อและถือของ ETH ที่มีผลตอบแทนอยู่ที่ -46.05% ในช่วงเวลาเดียวกัน โดยการใช้โครงสร้างเคลื่อนไหวและกรองแนวโน้มเพื่อแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการติดตามแนวโน้มที่แข็งแกรงและการควบคุมการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

อย่างไรก็ตาม ในการซื้อขายแบบสดๆ กลยุทธ์อาจยังได้รับผลกระทบจากตลาดที่ไม่แน่นอน ความผันผวนที่สูงมาก หรือความล้มเหลวของสัญญาณ แนะนำให้ผสมกลยุทธ์นี้กับปัจจัยปริมาณเพิ่มเติมและกลไกการจัดการความเสี่ยงที่แข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงและความยืดหยุ่นเพื่อให้มั่นใจในการดำเนินการอย่างสมเหตุสมผลและระมัดระวัง


การอ้างอิง:

1. Gate.io, https://www.gate.io/trade/BTC_USDT
2. Gate.io, https://www.gate.io/trade/ETH_USDT
3. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/BitcoinOpenInterest?utm_source=chatgpt.com
5. Gate.io, https://www.gate.io/futures_market_info/BTC_USD/capital_rate_history
6. Gate.io, https://www.gate.io/futures/introduction/funding-rate-history?from=USDT-M&contract=ETH_USDT
7. Coinglass, https://www.coinglass.com/pro/futures/Liquidations
8. Glassnode, https://studio.glassnode.com/charts/ba1ec93d-85f4-41fe-5606-798a2f30013a?s=1679144783&u=1742303183

เกต์ รีชเป็นแพลตฟอร์มวิจัยบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิทัลที่ครอบคลุมทั้งหมดซึ่งให้ผู้อ่านเนื้อหาที่ลึกซึ้งรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิค ข้อมูลแนวโน้ม เรทติ้งตลาด วิจัยในอุตสาหกรรม การพยากรณ์แนวโน้ม และการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจขนาดใหญ่

คำปฏิเสธ
การลงทุนในตลาดสกุลเงินดิจิทัลเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสูง ผู้ใช้ควรทำการวิจัยอิสระและเข้าใจลักษณะของสินทรัพย์และผลิตภัณฑ์ให้ดีก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนใดๆGate.ioไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจลงทุนดังกล่าว