Tại sao việc mở giao dịch cùng kích thước không phải lúc nào cũng đúng?

Khi mở giao dịch có một chi tiết quan trọng mà hầu hết mọi người bỏ qua:
Bạn luôn vào lệnh với 0.1 $BTC. Nhưng có một ngày thị trường biến động 300 đô la trong ngày, một ngày khác lại biến động 1500 đô la.
Dù bạn mở giao dịch với vị thế có cùng kích thước, nhưng thực tế bạn đang chấp nhận rủi ro với tỷ lệ khác nhau mỗi lần.
Đây là nơi ATR ( Average True Range ) vào cuộc. ATR là một chỉ số đo lường mức độ biến động của thị trường, tức là nó đo lường mức độ di chuyển trung bình của giá.
Khi nhận được thông tin này, bạn có thể điều chỉnh khoảng cách dừng và kích thước vị trí của mình theo điều kiện thực tế.
Ví dụ:
Tài khoản của bạn có 10.000 USDT. Bạn muốn chấp nhận rủi ro tối đa 1% cho mỗi giao dịch. Điều này có nghĩa là 100$.
#Bitcoin gần đây có chuyển động trung bình khoảng 500$.
Dừng khoảng cách khi bạn xác định 500$:
📌 Kích thước vị trí = 100$ / 500$ = 0.2 BTC
Nhưng nếu độ biến động tăng lên và mức di chuyển trung bình hàng ngày đạt 1000$, thì khoảng cách dừng cũng phải mở rộng.
Để bảo vệ cùng một rủi ro lần này:
📌 Kích thước vị trí = 100$ / 1000$ = 0.1 #BTC
Vậy ATR cung cấp câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi "Hiện tại thị trường đang có những bước đi rộng lớn đến mức nào?"
ATR không phải là một công cụ lỗi thời trong phân tích kỹ thuật.