Аналіз ринку та двотижневий звіт з кількісних стратегій
Огляд ринку
Біткоїн та ефір за останні два тижні демонструють сильний зростаючий тренд. Біткоїн виріс з приблизно 78 000 USDT до майже 105 000 USDT, що становить приріст 34%. Ефір же різко піднявся з приблизно 1 600 USDT до близько 2 600 USDT, приріст перевищує 60%.
Зростання та цінова еластичність ефіру значно вищі, ніж у біткоїна, особливо на початку травня, коли обидва показали стрибок. Це може бути пов'язано зі сповільненням митної політики та наближенням оновлення Pectra для ефіру. Ціна біткоїна висока, коливання відносно стабільні, в той час як ефір реагує швидше і має більші зростання.
У плані волатильності, загальний діапазон коливань біткойна та ефіру за період з початку квітня до середини травня зазнав значних змін. У середині квітня волатильність біткойна часто досягала пікових значень, а потім наприкінці квітня та на початку травня загальна волатильність стала більш зосередженою. Волатильність ефіру, навпаки, показувала численні різкі підвищення до і після різкого стрибка цін, навіть перевищуючи біткойн в один момент, що свідчить про те, що його процес зростання супроводжувався більш інтенсивними короткостроковими коливаннями.
Співвідношення обсягу довгих і коротких позицій ( LSR ) показує, що незважаючи на постійне зростання цін, обсяги коротких позицій на ринку також зростають. Загальний LSR біткоїна коливається близько 1, тоді як LSR ефіру коливається ще більше. Це вказує на те, що на високих рівнях на ринку переважають настрої очікування та хеджування, а інвестори проявляють обережність.
Обсяги контрактних позицій загалом демонструють зростаючу тенденцію, що відображає постійне зростання торгової активності на ринку. Невиконані зобов'язання по біткоїну повільно зростають з приблизно 60 мільярдів доларів до близько 240 мільярдів доларів. Що стосується процентних ставок, обидва залишаються в межах 0% з незначними коливаннями, що свідчить про відносну збалансованість сил бика і ведмедя на ринку.
Ситуація з ліквідацією контрактів демонструє переплетення довгих і коротких позицій. 8 травня сума ліквідації коротких позицій різко зросла до 836 мільйонів доларів. А 12 травня сума ліквідації довгих позицій значно збільшилася до 476 мільйонів доларів. Це відображає те, що на ринку, під час пробиття ключових цінових рівнів, спостерігається зосередження ліквідацій коротких позицій, але навіть у висхідному тренді довгі позиції в окремих високих точках все ще зазнають ліквідації, що свідчить про те, що волатильність на ринку залишається сильною.
Кількісний аналіз - Стратегія пробою щільних середніх
"Стратегія пробою щільних середніх" є методом, що поєднує в собі оцінку трендів на основі технічного аналізу. Стратегія визначає можливі моменти напрямкових коливань на ринку, спостерігаючи за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх. Коли кілька середніх показників рухаються в одному напрямку і зближуються, а ціна явно пробиває зону середніх, це вважається сигналом до початку тренду.
Основні параметри включають:
percentage_threshold: межа визначення щільності середніх
tp_sl_ratio: співвідношення взяття прибутку та обмеження збитків
short_period/long_period: короткий/довгий період середньої
Стратегічна логіка:
Визначте, чи є шість ковзних середніх (SMA20/60/120,EMA20/60/120) щільно згрупованими.
Пробиття ціни через середню лінію викликає сигнал для входу
Використання динамічного механізму фіксації прибутків і обмеження збитків для управління позицією
Наприклад, для ETH/USDT, у тестуванні за останній рік на 2-годинних свічках, оптимальна комбінація параметрів:
percentage_threshold = 1,4
tp_sl_ratio = 10
Ця комбінація має річну доходність 127,59%, максимальне просідання менше 15%, ROMAD досягає 8,61%, що значно перевищує стратегію утримання ETH за той же період (-46,05%).
Стратегія показує відмінні результати в захопленні початкової динаміки трендів і продовженні прибутку від коливань, має високу практичну цінність. В майбутньому можна розглянути можливість поєднання відбору за обсягом торгівлі, фільтрації за волатильністю та іншими механізмами, щоб подальше підвищити адаптивність стратегії в різних ринкових умовах.
Підсумок
З 25 квітня по 12 травня ринок криптовалют демонстрував структурні характеристики «сильного зростання цін, емоції все ще обережні». BTC і ETH виросли одночасно, при цьому ETH зріс більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та ставка фінансування не показали значного схилу до довгих, що свідчить про обмежене бажання ринку купувати на зростанні. Контракти продовжують зростати, короткі позиції зазнали значних втрат на початку травня, після чого довгі позиції зіткнулися з зворотним ліквідацією 12 травня, що відображає посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
Стратегія "пробиття щільних середніх" в кількісному аналізі показала відмінні результати на даних з ETH/USDT на 2-годинному рівні, річна прибутковість досягає 127,59%. Ця стратегія демонструє гарні можливості слідування тренду та контролю відкатів завдяки структурі імпульсу та фільтрації трендів. Проте на практиці вона все ще може піддаватися впливу ринкових коливань, екстремальних умов або зникнення сигналів, тому рекомендується поєднувати з іншими кількісними факторами та механізмами управління ризиками для підвищення стабільності та адаптивності стратегії.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
14 лайків
Нагородити
14
3
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
ZKSherlock
· 4год тому
насправді... еластичні патерни ціни eth виявляють захоплюючу ймовірнісну взаємозв'язок, але хтось розглядав наслідки конфіденційності цих ринкових рухів? *коригує академічні окуляри*
Переглянути оригіналвідповісти на0
MagicBean
· 4год тому
Рушай, btc, знищуй булран!
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiTooHigh
· 4год тому
Ладно, якщо не можу заснути, тоді подивлюся на графіки.
BTC та ETH сильно зросли, стратегія пробою щільних ковзних середніх має річний дохід 127%
Аналіз ринку та двотижневий звіт з кількісних стратегій
Огляд ринку
Біткоїн та ефір за останні два тижні демонструють сильний зростаючий тренд. Біткоїн виріс з приблизно 78 000 USDT до майже 105 000 USDT, що становить приріст 34%. Ефір же різко піднявся з приблизно 1 600 USDT до близько 2 600 USDT, приріст перевищує 60%.
Зростання та цінова еластичність ефіру значно вищі, ніж у біткоїна, особливо на початку травня, коли обидва показали стрибок. Це може бути пов'язано зі сповільненням митної політики та наближенням оновлення Pectra для ефіру. Ціна біткоїна висока, коливання відносно стабільні, в той час як ефір реагує швидше і має більші зростання.
У плані волатильності, загальний діапазон коливань біткойна та ефіру за період з початку квітня до середини травня зазнав значних змін. У середині квітня волатильність біткойна часто досягала пікових значень, а потім наприкінці квітня та на початку травня загальна волатильність стала більш зосередженою. Волатильність ефіру, навпаки, показувала численні різкі підвищення до і після різкого стрибка цін, навіть перевищуючи біткойн в один момент, що свідчить про те, що його процес зростання супроводжувався більш інтенсивними короткостроковими коливаннями.
Співвідношення обсягу довгих і коротких позицій ( LSR ) показує, що незважаючи на постійне зростання цін, обсяги коротких позицій на ринку також зростають. Загальний LSR біткоїна коливається близько 1, тоді як LSR ефіру коливається ще більше. Це вказує на те, що на високих рівнях на ринку переважають настрої очікування та хеджування, а інвестори проявляють обережність.
Обсяги контрактних позицій загалом демонструють зростаючу тенденцію, що відображає постійне зростання торгової активності на ринку. Невиконані зобов'язання по біткоїну повільно зростають з приблизно 60 мільярдів доларів до близько 240 мільярдів доларів. Що стосується процентних ставок, обидва залишаються в межах 0% з незначними коливаннями, що свідчить про відносну збалансованість сил бика і ведмедя на ринку.
Ситуація з ліквідацією контрактів демонструє переплетення довгих і коротких позицій. 8 травня сума ліквідації коротких позицій різко зросла до 836 мільйонів доларів. А 12 травня сума ліквідації довгих позицій значно збільшилася до 476 мільйонів доларів. Це відображає те, що на ринку, під час пробиття ключових цінових рівнів, спостерігається зосередження ліквідацій коротких позицій, але навіть у висхідному тренді довгі позиції в окремих високих точках все ще зазнають ліквідації, що свідчить про те, що волатильність на ринку залишається сильною.
Кількісний аналіз - Стратегія пробою щільних середніх
"Стратегія пробою щільних середніх" є методом, що поєднує в собі оцінку трендів на основі технічного аналізу. Стратегія визначає можливі моменти напрямкових коливань на ринку, спостерігаючи за конвергенцією кількох короткострокових та середньострокових середніх. Коли кілька середніх показників рухаються в одному напрямку і зближуються, а ціна явно пробиває зону середніх, це вважається сигналом до початку тренду.
Основні параметри включають:
Стратегічна логіка:
Наприклад, для ETH/USDT, у тестуванні за останній рік на 2-годинних свічках, оптимальна комбінація параметрів:
Ця комбінація має річну доходність 127,59%, максимальне просідання менше 15%, ROMAD досягає 8,61%, що значно перевищує стратегію утримання ETH за той же період (-46,05%).
Стратегія показує відмінні результати в захопленні початкової динаміки трендів і продовженні прибутку від коливань, має високу практичну цінність. В майбутньому можна розглянути можливість поєднання відбору за обсягом торгівлі, фільтрації за волатильністю та іншими механізмами, щоб подальше підвищити адаптивність стратегії в різних ринкових умовах.
Підсумок
З 25 квітня по 12 травня ринок криптовалют демонстрував структурні характеристики «сильного зростання цін, емоції все ще обережні». BTC і ETH виросли одночасно, при цьому ETH зріс більше і мав більшу волатильність. Співвідношення довгих і коротких позицій та ставка фінансування не показали значного схилу до довгих, що свідчить про обмежене бажання ринку купувати на зростанні. Контракти продовжують зростати, короткі позиції зазнали значних втрат на початку травня, після чого довгі позиції зіткнулися з зворотним ліквідацією 12 травня, що відображає посилення розбіжностей на ринку під високим кредитним плечем.
Стратегія "пробиття щільних середніх" в кількісному аналізі показала відмінні результати на даних з ETH/USDT на 2-годинному рівні, річна прибутковість досягає 127,59%. Ця стратегія демонструє гарні можливості слідування тренду та контролю відкатів завдяки структурі імпульсу та фільтрації трендів. Проте на практиці вона все ще може піддаватися впливу ринкових коливань, екстремальних умов або зникнення сигналів, тому рекомендується поєднувати з іншими кількісними факторами та механізмами управління ризиками для підвищення стабільності та адаптивності стратегії.